Carleen2024-02-07 11:19:20
Carleen老师：能否讲解一下5.1题？不明白考点是啥
回答（1）
Simon2024-02-07 16:08:52
Simon同学，上午好。知识点，卖债券=降久期
题目背景是我要卖出100债券，但每天的成交量只有5，所以卖不完。那么就用asset swap来模拟卖出（要通过asset swap来降低久期）。
卖出债券是减少久期，那么进入asset swap中也是要减少久期的。那么asset swap中就要支固定，收浮动。
然后，如果债券被卖出了，那么这部分的对应的asset swap就要及时平仓。但债券只能每天卖一点，所以，是unwind the swap in proportion。选C。
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