135****03322024-02-07 08:19:28
135****0332为何第一题的notional amount都用10m，而第二题short的10年期CDS的notional amou是10m，而long的则要通过duration来转换成18.59m?什么情况下要转换
回答（1）
最佳
Simon2024-02-07 10:17:03
Simon同学，上午好。看期限和久期。
第1题都是5年，且duration非常接近，默认天然duration neutral（BPV相等），所以金额相等。
第2题5年和10年，且duration相差非常大，所以要保证BPV相等，需要调整金额。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片