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鸡同学2024-02-07 08:04:08

At the money的时候gamma最大，这个最大值有没有一个类似delta的上限呢？比如delta的绝对值在(0,1)。

回答（1）

最佳

Simon2024-02-07 15:23:48

同学，上午好。
gamma范围是负无穷到正无穷，没有上限的。long option的gamma为正，short option的gamma为负。

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