鸡同学2024-02-06 04:31:26
鸡同学为什么ratio越高说明portfolio整体风险越小？
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Simon2024-02-06 14:58:21
Simon同学，上午好。
diversification ratio见截图。分散化越好，分母越小，整个ratio就越大，整体portfolio风险越小。
因为分子是个股风险的加权加总，但没考虑个股之间的相关性。而分母是整体组合的风险，考虑了个股之间相关性，分散化越好，相关性越低，整体σp就越小。
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