139****67842024-02-05 22:00:43
139****6784这道题原文也有说spreads会widen，为什么不考虑这个影响，只从利率曲线保持不变去考虑了
回答（1）
Simon2024-02-06 11:11:35
Simon同学，上午好。这道题考察的是前半句He believes that the US yield curve and interest rates should remain stable，当利率曲线稳定且斜向上时，要增加duration，这就相当于增加期限，期限越长，YTM就越大，赚YTM。
而spread是题目埋的坑，开头说了他们是US Treasury bond portfolios，国债可以认为是无风险的，所以credit spreads可以忽略的。如果投资公司债，那么就要减少duration了。
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