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suzhan2024-02-04 18:37:43

计算value of variance swap 不带 %，最终的结果应该会大100倍，第一题的答案这么写就有问题。

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回答（1）

Simon2024-02-05 09:23:46

同学，上午好。variance swap中，volatiliy不用考虑%，例如strike=15%，就是strike=15。

以vega notional定义为例，他是volatility变动1%造成的金额变动，在定义上已经考虑了%，所以在计算中1%就是按照1来计算。

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