614****46392024-02-04 11:19:49
614****4639请问为什么 leverage duration 大，降低组合duration ?
回答（2）
Simon2024-02-05 09:55:37
Simon同学，上午好。请问具体是对讲义的哪一页的知识点存在疑问呀？可以提供下截图吗？
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
韩老师讲义58页
- 追答
-
这一页主要是讲使用衍生产品是加了杠杆。
- 追问
-
是这个讲义前一页的内容，leverage effect on duration时老师讲到 leverage duration 大于 portfolio duration时，降低组合duration ? （能不能从除了公式以外的方式讲一下为什么）
Tom2024-02-14 07:53:10
Tom同学您好，因为portfolio的自有资金 = 总资产 - borrowing
borrowing相当于是一个short position，如果borrowing的duration更大，自有资金部分的duration自然会降低。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片