TTER2024-02-03 15:10:19
TTER第一题，为啥VWAP是有市场噪音的时候适用，TWAP是没有市场噪音的时候使用呢？outline多是指市场噪音高吧？TWAP是不考虑outliner的影响，那不应该更适合有市场噪音的时候用？
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开开2024-02-04 11:57:47
开开同学你好，
原版书上说的是，因为VWAP它可以反映一天中所有的价格波动，如果市场在不同实践期间，价格和交易量波动很大的话，用VWAP更能反映如果交易者全天参与市场所产生的fair cost。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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