sunny2024-02-03 11:51:17
sunny老师，请问题目1中说ignoring spread duration changes and assuming no default losses?，里面的忽略spread duration change 是什么呢
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Simon2024-02-04 10:12:03
Simon同学，上午好。
excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t
其中，spread duration也是会改变的，现在设置额外条件 ignoring spread duration changes，那么spread duration就固定不变。
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那如果不变是不是在计算时不用考虑这部分啊？但我看答案直接保留spread金额
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是spread duration不变，所以在计算时，直接带入spread duration=6。
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