TTER2024-02-02 17:28:07
TTER不能理解题干里的“enters a duration-neutral yield curve flattening trade"是什么意思，看解题的过程，就是假设原有的yield curve是个斜向上的，问变化后怎么样。但这里为什么要说是yield curve flattening trade？这个信息点挺影响作题的
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Simon2024-02-03 18:40:58
Simon同学，上午好。题干里，enters a duration-neutral yield curve flattening trade，是为了说明采取的long长期债，short 短期债策略。然后题干可以解读为，long长期债+short短期债，在ABC三个策略里，哪一个最赚钱。
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为什么 flattening trade就是long 长期，short 短期呢，收益率曲线如果invert的话也会变得steepen?
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1. 长期收益率下降，短期收益率上升，收益率曲线变得更平缓，因此买入长期债券，卖出短期债券
2. 题干中flatten只是为了说明，要买入长期债券，卖出短期债券，之后选项ABC已经和flatten无关了。我认为是flatten，采取策略买入长期债券，卖出短期债券，但实际未来可能是ABC这几种情况。
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