Carleen2024-02-01 22:39:52
Carleen老师：是否可以说成：当gamma 最大时，option is most sensitive to stock price movement?
回答（1）
Simon2024-02-02 10:20:23
Simon同学，上午好。这句话有具体题目出处吗？我理解下来，这样是不对的，因为option对股价变动的敏感程度是delta，当delta最大时，才是most sensitive to stock price movement，也就是delta绝对值=1时，对股价变动最敏感。而gamma最大，delta未必最大。所以这句话不对。例如，临近到期的ATM option的gamma是最大的，但此时delta绝对值接近0.5。
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