杨同学2024-02-01 21:14:47
杨同学2024 mock A PM case7 CME的第2题，为什么选用entire period而不是强调certain period是reduce nonstationary呢？entire period才容易出现nonstationary，而用间隔的数据不是appraisal data么？
回答（1）
Johnny2024-02-04 13:50:05
Johnny同学你好，文中说了where possible，Snow就会采用长期收益率数据而不是选择性地采用特定期间的数据。
如果这个长期内存在regime change，那就应该选择特定区间的数据，他要符合当前的经济状况才行。但如果没说有regime change，就应该采用长期的数据，也就是文中所说的where possible，如果可以的话就用长期数据，除非题目中说了期间有regime change，那才使用区间数据。
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