18****26回答（1）
Johnny2024-02-02 09:13:02
Johnny同学你好，由于投资组合中各资产的ACTR都不一样，因此就没有达到risk parity。而评判是否达到optimized risk budgeting是看各资产的(Ri-Rf)/MCTR是否相等
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您说的这个我明白， 主要是针对risk parity 我可能会用ACTR去衡量而不是看percentage contribution to total standard deviation， 这两个指标有区别吗？
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同学你好，没有区别的。如果各资产的ACTR相等，就意味着他们的percentage contribution to total standard deviation也会相等，那就是risk parity，所以这两者是完全一致的，都可以拿来判断ACTR
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