kathy sham2024-02-01 09:00:31
kathy sham為什麼只有rebalancing range 的計法是pre tax return / (1-t)? 不是乘? 如何理解
回答（1）
Johnny2024-02-04 10:50:24
Johnny同学你好，如果某个资产的volatility越低，那么在其他条件不变的前提下，该资产的rebalancing range是变宽的。这里也是一样由于after tax volatility=pretax volatility×（1-tax rate），这就意味着税后volatility更低，那么税后的range也要更宽，那就是用除号，税后range=税前range/(1-tax rate)
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