TTER2024-01-31 14:42:11
TTER请问pairs trading要求历史ρ相关性高，这里是必须ρ正相关还是负相关度高，还是都可以？pairs trading一定是long一个short一个么？谢谢
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王苏云2024-01-31 16:06:50
王苏云同学，你好
pairs trading要求历史ρ相关性高，这里是可以是正相关度高，也可以是负相关度高，都可以。pairs trading是一种特殊的市场中性策略，一定有long有short。参考原版书：A specific form of market-neutral strategy is pairs trading, where an investor will go long one security in an industry and short another security in the same industry, trying to exploit what the investor perceives as “mispricing.”
祝你学习进步~
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ρ取值是-1~+1，+1是正相关，-1是负相关，0是相关度最低，对不？
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-1是价格反向变动
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同学，你好。是的，你说的对的。
原版书上的定义：Pairs trading uses statistical techniques to identify two securities that are historically highly correlated with each other.目前见到的关于这个题目的考点都会直接给出historically highly correlated with each other 相近意思的词，直接判断就可以了。
祝你学习进步~
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