TTER2024-01-30 18:49:07
TTER这道题说fund的损失不要超过20%，为什么就是要看CVAR而不是VAR指标呢？知道极端损失下应该参看CVAR，但这里怎么判断是不是极端情况
回答（1）
Evian, CFA2024-01-31 11:17:47
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
VaR和CVaR都在分析这个题目的时候用到了，题目Notes它给出了具体的信息
这题基金投资的限制是不能有超过-20%的损失，否则触发“重新评估信用质量”这个事件
请参考以下截图
截图3说明了CVaR的含义，我们可以通过这个CVaR来筛选portfolio：
1年期99%CVaR：如果收益低于99%VaR阈值，投资组合对应的预期收益是多少。
由于VaR值都满足条件，无法排除任何投资组合
通过CVaR，可以排除EFG投资组合
剩余ABCD，都是D最优，于是选D
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