139****67842024-01-30 18:42:11
139****6784Q5，C选项delta也是=0的吧？C为什么不对呢？ 视频讲解老师突然得出应该用risk reversal策略，没懂怎么得出来的
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Simon2024-01-31 14:58:36
Simon同学，上午好。首先，根据exhibit 3，可以画出图像是volatility skew的。而对于volatiliy skew（截图1），需要对volatility低买高卖，所以long OTM call，short OTM put（这是long risk reversal）而C是short risk reversal，方向反了。
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