天堂之歌

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Robyn2024-01-30 17:35:08

为什么market-neutral相比long/short的volatility更低?

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回答(1)

Evian, CFA2024-01-31 09:09:46

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

market neutral strategy与long/short Equity strategy最大的区别在于Beta,策略对应的beta越小波动越低
前者的beta等于零或者接近于0,
后者的beta大于零,头寸一般是net long
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】,仍有疑问可【追问】,您的声音是我们前进的源动力,祝您生活与学习愉快!~

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