139****67842024-01-30 09:17:13
139****6784这道题题目是对的吗？我就按C正确因为duration netural来理解了，所以不变最赚。但是群里的小伙伴说C选项不应该是不变而应该是inverted才选C
回答（1）
最佳
Simon2024-01-31 11:18:35
Simon同学，上午好。此题有问题的。C要改成yield curve inverted（原版书，截图3），才选C。
因为题目要求是duration-neutral（要保证一买一卖，久期不变），而且题目里预期curve flattening，所以我们会long 长期债，short 短期债。
A和B都是一亏一赚，C Yield curve inversion都赚，所以选C。
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