139****67842024-01-30 09:15:42
139****6784cross currency basis swap 的例题。就是说每期支付MRR本+floating+MRR美；收：MRR本-basis。美国公司不仅不支付加拿大公司借款时候的floating部分，还要减去basis。那如果美国公司在美国借款的时候也是有floating部分，那加拿大公司要支付美国公司付给美国银行的的floating吗？
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Simon2024-01-31 14:51:22
Simon同学，上午好。
1. 整个example逻辑如下：
直接借USD成本：美元MRR+100bps
如果先借CAD，有支出成本，支：加元MRR+65bps，
然后进入swap（收加币利息，支美元利息），
收：加元MRR-15bps，
支：美元MRR
最终，netting的利息是，支出加币：80 bps，支出美元MRR，比直接借美元的MRR+100bps来的划算。
2. 如果美国公司在美国借款的时候也是有floating部分，那加拿大公司要支付美国公司付给美国银行的的floating吗？
这个不用考虑，只考虑在swap中的收支。
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