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红同学2024-01-29 23:50:09

第四问，，即20年期的利率增长0.20%，因为在线性插补中20年期的债券权重占20%，这个20%怎么来啊

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回答（1）

Simon2024-01-31 10:46:04

同学，上午好。题目对象是12年的公司债，benchmark是12年的国债，

所以要先合成12年国债，以到期期限为权重。

那么12=10x+20(1-X)，X=0.8，算出20年债券占比20%，10年债券占比80%。

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