杨同学2024-01-29 22:16:17
杨同学想问下老师，这个题怎么理解呢？我是不是要对冲掉原来的carry trade，fixed和floating要怎么判断呢？
回答（1）
Simon2024-01-31 10:40:10
Simon同学，上午好。
1. 国外利率高，且会上涨flatten，所以投资国外利率（receive floating）；国内利率低，且稳定，所以借国内利率（pay）
2. 此题不是对冲掉原来carry trade，而是用swap来进行carry trade，借低利率投高利率，即收国外，支国内。
3. 因为国外利率会上涨，所以收国外floating。而国内yield curve stable且斜向上，所以国内短期利率低（短期利率=浮动利率），所以国内我们也支出floating。选C
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