姚同学2024-01-29 21:18:18
姚同学第三题我不理解。如果yield curve flatten，短期利率大幅度上涨，不是bond P大幅度下跌， 所以应该选allocation to 短期利率最少的那个？然后长期利率又是小幅度下跌，bond P就应该上涨，那么就应该尽量找长期利率allocation高的那个?
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Simon2024-01-31 10:22:24
Simon同学，上午好。
注意区分考点，如果是短期债券，长期债券之间选，那么，yield curve flatten，应该是long 长期债券，short 短期债券。但考察的不是这个知识点。
题目问barbell，bullet和ladder在yield curve flatten时，选哪个。直接记结论：flatten时，barbell表现最好。steepen时，bullet表现最好。
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