Robyn2024-01-29 19:01:10
Robyn其为了追求更高的主动收益，就通过把主动份额加倍的方式提高组合的主动风险，（而他希望组合的主动风险和主动收益能够有线性关系的提升。）但实际上这是不太可能实现的。主动份额反映组合与指数成份股的偏离程度，偏离程度越高也会对应着更高的交易成本，而这部分成本会直接影响到组合的收益，进而导致在计算information ratio的分子时超额收益的下降，最终导致更低的IR。——第五题其他2个选项为什么不会受到影响呢？
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Simon2024-02-02 13:50:19
Simon同学，上午好。第5问问的是 will most likely exhibit a lower，而B和C都是higher。
主动份额加倍，如果是以杠杆的形式，让主动份额加倍，那么个股风险也是随杠杆增加的。
而如果使用杠杆，那么collateral requirement也是随着杠杆程度而增加的。
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