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努同学2024-01-28 23:11:58

第四题，为什么说已经是optimal？原始公式是什么，不考虑optimal的情况下？

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回答（1）

Johnny2024-01-29 13:37:47

同学你好，可以参照下图。在投资组合中，如果所有资产的(Ri-Rf)/MCTRi都相等，那么就达到了 optimal risk budgeting。而MCTR就是资产相对于组合的β乘以组合收益率的标准差

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