Robyn回答（1）
梁雪2024-01-29 22:08:09
梁雪同学你好，1、因为组合买了Emerging Market Credit、MBS 所以预期lower interest rate volatility；1、在CDO中，如果A违约，B一定违约；但如果A不违约，B有可能违约也可能不违约，manager买了B空了A说明认为他两违约相关度高，A不违约B也不违约，才能通过买B空A赚钱。
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