Robyn2024-01-28 22:39:10
Robyn第五题，Key rate duration是twist，Effective duration是shift，Convexity adjustment是什么？
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梁雪2024-01-29 22:17:30
梁雪同学你好，effective duration 是衡量收益率曲线平行移动时，利率变动对于债券价格的影响。key rate duration是收益率曲线非平行移动时使用。convexity adjustment，收益率曲线平行移动中，仅通过effective duration不够准确，因为收益率曲线非直线，加入convexity使得衡量更为精确，公式中也可以看出来。
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