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红同学2024-01-28 21:54:49

第四题，公式里面的被减数是什么啊？excess spread是谁exess 谁啊

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回答（1）

最佳

Simon2024-01-29 16:14:43

同学，上午好。

公式：expected excess return = Spread0×t－spread duration×△Spread－LGD×POD×t

其中被减数是原来的spread×时间t。spread就是excess return，然后在此基础上要考虑△spread以及违约损失。

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