Jerry2024-01-28 20:26:00
Jerry请问老师，bob说国债期货调久期如果直接有CTD债券的价格，那么就可以直接用Duraion而不是BPV计算出调整份数，笔记上面的例题我也按照他的算法算出来份数却是510241份，是有什么问题吗？
回答（1）
Simon2024-01-29 14:27:27
Simon同学，上午好。
首先，有CTD，优先用CTD债券
其次，510,241是没有考虑面额的，虽然CTD价格是139.56，但是却是100面额，标价是139.56，然后CTD面额也是100,000，因为100,000没有被考虑，所以导致数据被放大1000倍。
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