穆同学2024-01-28 18:09:54
穆同学老师，被动策略里，full replication成本和optimization比谁高，tracking error和optimization比哪个小？
回答（1）
Simon2024-02-02 13:19:57
Simon同学，上午好。
full replication和optimization 的tracking error比较，没有定论的，如果说指数的成分股都是流动性很好的股票，那么full replicaiton是不一定tracking error高的，甚至可能是3中构建方法中tracking error最小的。
构建成本：通常optimization成本高。但是和full replication之间比较，也要根据具体题目来判断。如果成分股数量非常多，流动性不好，那么full replication成本也是很高的。
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