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天堂之歌

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穆同学2024-01-28 15:59:07

其实就是从CDS=1+（fixed rate - CDS spread）*duration，cds spread升高，信用质量差。cds price变小，图中公式cds价格变动负，对吗

回答（1）

最佳

Simon2024-01-28 16:47:14

同学，上午好。对的，你的理解是正确的。

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