amilex回答（1）
最佳
Simon2024-01-28 15:47:45
Simon同学，上午好。
CDS spread增加，买入cds 保护，short risk，short bond
CDS spread下降，卖出cds 保护，long risk，long bond
1. 此题中，是买入10年CDS protection，short risk，相当于是short bond。用修正久期公式， △P=-MD*△y*P，而头寸是short bond，所以是△P=MD*△y*P=8.68*0.02%*10,000,000
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