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狂同学2019-01-30 20:38:49

老师,为什么fixed-rate payer 会降低duration？

回答（1）

Sherry Xie2019-02-03 22:04:09

同学你好，floating rate bond的duration是约等于0的，所以支出一个fixed rate bond并收到一个约等于0的floating rate bond，整个swap 的duration是负数，相当于降低了duration.

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