TTER2024-01-27 17:03:04
TTER怎么理解As the number of securities held by the portfolios increases, tracking error decreases.？
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王苏云2024-01-28 10:36:30
王苏云同学，你好！
这句话是说，随着投资组合所持有的证券数量的增加，跟踪误差也会减小。因为在指数复制和抽样之间，随着持有的证券数量的增加，被动投资组合更接近于完美地复制指数，所以跟踪误差减少。
对于一个具有一些相对缺乏流动性的组成证券的指数，跟踪误差和所持有的证券数量之间的概念关系是u型的。关系如下图：
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我可以理解为，如果指数有2000个股票，哪怕是复制指数的策略，和抽样相比，也不是说2000个都复制了，而是尽可能的复制2000只股票对吗？全部复制只是复制指数的策略的最佳理想状态？
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我可以理解为，如果指数有2000个股票，哪怕是复制指数的策略，和抽样相比，也不是说2000个都复制了，而是尽可能多的复制2000只股票对吗？全部复制只是复制指数的策略的最佳理想状态？
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