TTER2024-01-27 16:56:28
TTER第一题，大盘股2000多只，要做full replication的难度肯定要大过小盘股啊；另外大盘股客户的sensitivity to tracking error也要高一些。综合这两点，为什么不能选小盘股指数呢
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梁雪2024-01-28 21:26:35
梁雪同学你好，大盘股1000只，个数多于小盘股，但是大盘股的流动性非常好，复制难度主要取决于流动性，如果流动性差买入卖出相对困难，组合不能像指数一样及时的调整，tracking error会较高。如果流动性好，数量多的话用量化的方法很容易实现复制。
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