Shelley2019-01-30 19:08:30
Shelley老师您好我不是很明白为什么下面两条都是 less volatility？ 谢谢您。 2. Yields on high-quality corporate bonds are “less volatile ”than more-liquid treasuries. 3. There is “less volatility” in the corporate/swap spread than in the corporate/Treasury spread.
回答（1）
Sherry Xie2019-02-04 00:12:11
Sherry Xie同学你好，2和3是一个意思，corp YTM - swap rate产生的spread 是小于 corp YTM- treasury bond yield的spread. 因为swap的风险是大于treasury bond的。
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