Jerry2024-01-27 14:38:50
Jerry这道题目通过衍生品调仓，将当前组合的金融板块头寸β调成0，将能源板块调至目标β，请问老师最终头寸持有情况和成本费用是不是应该为：1、价值10,000,000的金融资产依然在手中，只不过为了调仓，现在手中多了两个衍生品头寸，分别为short金融板块衍生品和long能源板块衍生品 2、期间所花成本需要用到组合中的cash去缴纳两个衍生品头寸的保证金？
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Simon2024-01-28 13:04:14
Simon同学，上午好。
1. 价值10,000,000的金融资产依然在手中，只不过为了调仓，现在手中多了两个衍生品头寸，分别为short金融板块衍生品和long能源板块衍生品，对的你的理解是正确的。
2.我们会忽略保证金的，因为futures期初签订时都是公允的合约，期初价值等于0，如果忽略保证金，就是不需要掏出任何费用，就能获得想要的敞口，所以没有购买成本。
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