139****67842024-01-27 12:33:04
139****6784这道题权重应该是10.8%/3/1.2吧，=30%？ 老师说27%？
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Johnny2024-01-27 13:09:23
Johnny同学你好，就是1/3再除以1.2，差不多27.78%
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好的好的，那笔记那个10.8/3是错误示范吗？还是那个地方想说明什么？
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同学你好，10.8%是整个组合的标准差，3.6是单个资产的ACTR，在risk parity中，每个资产的ACTR都相同，就是组合标准差除以资产数量
w×1.2×10.8=3.6，w=27.78%
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