鸡同学2024-01-27 07:38:35
鸡同学为什么TWAP相比于VWAP在等权重的情况下就更有可能在一天之内完成交易呢？
回答（1）
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王苏云2024-01-29 16:35:29
王苏云同学，你好
因为twap是按照时间加权平均，当天执行的所有交易的等权重平均价格，比如说8点到9点；9点到10点；13点到14点；14点到15点；每个时段都是25%购买权重。
vwap是根据成交量加权平均；比如说8点到9点50%权重；9点到10点10%权重；13点到14点5%权重；14点到15点35%权重；那如果这个时间段没有这么多成交量，可能就买不到这么多了。
所以说TWAP更有可能完成交易。
祝你学习进步~
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