kathy sham回答（1）
Simon2024-01-27 12:39:04
Simon同学，上午好。
Scenario 2: no change in the shape of the yield curve，在yield curve不变的情况下，convexity涨多跌少的好处无法体现（反而会增加成本），因此可以降低组合的凸性。选A。
C选项，降低duration=卖出债券，当利率上升时，才会卖出债券，降低duration
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