邵同学2024-01-25 23:44:30
邵同学请教一下example5 Q2。感觉老师讲的思路有点问题，为啥要用1.29-1.25-0.02+1.25。这题跟Forward rate计算没啥关系吧。effective price不就是call option的执行价格+期权费吗，直接（1.25+0.02）*1000000不就行吗
回答（1）
Simon2024-01-28 12:34:30
Simon同学，上午好。你的思路也是正确的。题干里有说：R想要在3个月后买1million欧元，因此担心欧元升值，所以他long call on 欧元。目前欧元汇率超过了执行汇率，所以按执行汇率1.25买欧元即可，考虑到还有0.02的成本，所以是1.27×1,000,000。
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