TTER2024-01-25 23:03:36
TTER这题有视频讲解吗？第二问最后这个公式没看懂怎么来的1.3352 + (191/10,000) = 1.3543，为什么要用6-month的forward point?
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Simon2024-01-29 09:35:43
Simon同学，上午好。使用6个月的forward是题目要求的信息。
这道题思路是原来持有500 m的CAD资产，担心CAD贬值，所以做空500m CAD forward，过了一个月，现在CAD资产升值到520m，有20 million还需要额外对冲，所以还要再额外short 20m 的6个月forward。
因为标价是CAD/USD，是站在美元端，卖CAD=买USD，站在dealer角度=卖USD，所以spot用1.3352，所以forward=1.3352+191/10,000=1.3543。
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