minyu2019-01-29 20:39:23
minyu老师好，看去年韩老师的视频，讲到增加组合convexity的方法中，有一个是long call option，是从callable bond推出来的。 那同理，putable bond (more convexity) = pure bond (正convexity)+put option，那put option也应该是正convexity吧。 那如果long put option，能增加组合convexity 么？
回答（1）
Sherry Xie2019-02-03 21:46:08
Sherry Xie同学你好，你说的是对的，long put option也是增加convexity。有一种更简单的记忆方法，就是所有的long option都是可以增加convexity的，因为代表了long方有选择权，是一个好东西。
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