TTER2024-01-25 16:53:35
TTERsize这个factor是正数就是小盘股吗？这个是判断来的？另外，volatility 这个factor是偏向于高volatility还是低volatility的股票啊？
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王苏云2024-01-26 10:30:06
王苏云同学，你好~
Volatility weighting calculates the volatility of each constituent stock and weights the index based on the inverse of each stock’s relative volatility. 波动率加权计算每只组成股票的波动率，并根据每只股票的相对波动率的倒数对指数进行加权。当波动率高的时候，倒数就小，权重就小。所以说这个因子是偏向于低Volatility的股票。
size这个因子一般是小盘股-大盘股。如果计算出来是正数，就代表是偏向小盘股；负数就是偏向大盘股。
继续加油哟~
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