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天堂之歌

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张同学2019-01-29 15:15:32

在讲义ICAPM，Singer and Terhaar Approach之后有一道例题，第二问求Cov(US equities, US FI)，不知道是怎么推导出来的？谢谢老师讲一下推导过程。因为我不确定cor(i,j)=cor(i,m)*cor(j,m)?

回答（1）

最佳

Irene2019-02-03 11:29:40

同学你好
cov不受到常数的影响，而且有分配率，推到如下图。

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谢谢老师！

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