红同学回答（1）
开开2024-01-25 10:23:10
开开同学你好，这题是让我们计算基金经理对于在sector 2上的配置决策（相对于基准是多配还是少配），产生了多少的超额收益，即算sector 2上的allocation effect
因为文中用的是micro attribution，所以allocation=（wp2-wb2）*（B2-B）
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片