穆同学2024-01-24 20:00:24
穆同学老师我写的是否正确。今天琢磨了一天roll yield。我这个思路写的是直播课时老师讲vix future时用的思路，roll yield就是roll over时产生，所以
回答（1）
最佳
Simon2024-01-25 13:23:10
Simon同学，上午好。
等到到期日那天平仓，才能知道平仓的spot rate是多少，所以，如果照这个思路，期初签订forward，是不知道roll yield正负的，因为只有等到到期日那天平仓，才知道平仓spot rate多少，那这个指标就没有意义了，所以会假设到期日的spot rate固定不变，今天的S0就是到期日的ST，所以直接比较S0和F，甚至说都不用考虑平仓。可以直接记结论，比较的是S0和F。
平仓那天的spot rate影响的是roll yield 的more negative还是less negative。 是另外一个知识点。
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片