红同学2024-01-24 13:38:23
红同学直接从组合duration变成target duration的计算方法不理解其他逻辑，尤其是金额75million
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Simon2024-01-25 10:00:16
Simon同学，上午好。
原本组合：150million，equity 占比75%，金额112.5，beta=1.08，bonds占比25%，金额37.5，duration=6.05
目标组合：150million，equity 占比50%，金额75，目标beta=1.08，bonds占比50%，金额75，目标duration=5.5
对于债券来说，要从金额37.5，久期6.05调整到金额75，久期5.5。
所以target duration*target MV=portfolio duration*portfolio MV+N*futures duration*futures price
5.5*75=6.05*37.5+N*7.5*0.105
N=236
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