红同学2024-01-24 12:19:49
红同学ATM call的delta为啥是0.5啊，同样ATM put的delta为啥是-0.5
回答（1）
Simon2024-01-24 16:28:48
Simon同学，上午好。对于call来说，delta范围0到1，越接近0，越OTM，越接,1，越ITM。而ATM 是介于OTM和ITM的中间状态，取0到1之间的平均0.5作为ATM call的delta。
同理，put的delta范围是-1到0，越接近0，越OTM，越接近-1，越ITM。而ATM 是介于OTM和ITM的中间状态，取-1到0之间的平均-0.5作为ATM put的delta。
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