穆同学2024-01-24 00:33:41
穆同学老师这个支付欧元利息应该是➕50bp吧…70-20…
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Simon2024-01-25 09:40:53
Simon同学，上午好。
此题直接借美元成本是MRR+100bps，
如果借欧元，欧元的成本是MRR+70 bps，然后进入swap（合成出借美元），收欧元利率MRR-20bps，支美元利率MRR，
那么，原来欧元支出利率MRR+70
SWAP中，收欧元利率MRR-20bps，
SWAP中，支美元利率MRR，
只看欧元，欧元端支出利息是90bps。
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？
支欧元利率+70，收欧元利率-20，欧元支出90？这个转换不懂
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支出利率 MRR+70
收到利率 MRR-20，这个可以理解为支出利率（-MRR+20）
所以MRR+70-MRR+20=90
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不懂啊老师…看了几遍…转不过来。成本是+70。我收到-20。所以我要支出90？
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这道题目的是直接借美元，太贵了。
所以要间接借美元，先借欧元，然后进入swap，拿欧元和美元互换，达成借美元的目的。
其中，先借欧元，欧元支付利率MRR+70。
然后在swap中，收到欧元利率MRR-20，支付美元利率MRR。达成间接借美元的目的。
如果单看欧元，流入MRR-20，流出MRR+70, 所以欧元净流出90，欧元整体要支付90bps
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